6月28日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第18期月報(bào)出爐。

2024年4月26日-5月24日，A股三大指數(shù)集體上漲后又小幅收跌，上證指數(shù)重回3000點(diǎn)。美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)兩大指數(shù)相對基準(zhǔn)也有所調(diào)整，其中美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%，碳中和100指數(shù)上漲1.33%。

在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場參考。

A股由漲轉(zhuǎn)跌，美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%

本次月報(bào)以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當(dāng)月市場整體表現(xiàn)。

月報(bào)顯示，4月26日-5月24日，A股三大指數(shù)集體上漲后小幅收跌。截至5月24日收盤，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅超過1%，上證指數(shù)跌幅為0.88%。與此同時，北證50指數(shù)跌2.43%。

整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%，碳中和100指數(shù)上漲1.33%。

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，本次月報(bào)期間，美麗中國ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)呈上漲態(tài)勢，整體而言，兩大指數(shù)均較CCX1800有超額收益。

此次月報(bào)對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和指數(shù)持倉進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。

美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)，超配了中市值、低估值、高盈利以及動量因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、醫(yī)藥生物和化工行業(yè)，低配了食品飲料、銀行和計(jì)算機(jī)等行業(yè)。較上次月報(bào)而言，建筑材料和鋼鐵行業(yè)低配程度有所增加，農(nóng)林牧漁行業(yè)低配程度有所降低，醫(yī)藥生物行業(yè)超配有所增加。

月報(bào)分析發(fā)現(xiàn)，美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)低配的計(jì)算機(jī)和超配的公用事業(yè)行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益，相對于基準(zhǔn)低配的銀行和房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。

而碳中和100指數(shù)超配了中市值因子、BETA因子和盈利因子，低配了市值因子和動量因子。行業(yè)方面，在電氣設(shè)備、化工和公用事業(yè)行業(yè)上占比較大。相對于上次月報(bào)而言，輕工制造、建筑材料行業(yè)占比有所上升，鋼鐵行業(yè)占比有所下降。

月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對基準(zhǔn)超配的電氣設(shè)備行業(yè)、公用事業(yè)行業(yè)以及低配的計(jì)算機(jī)行業(yè)貢獻(xiàn)了主要正收益，超配的汽車行業(yè)以及低配的房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生了主要負(fù)收益。

三棵樹、萬科A領(lǐng)漲，長安汽車跌入前五

本次月報(bào)公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。

在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，萬科A以37.25%的漲幅位居第一，納思達(dá)以25.39%的漲幅位居第二。中遠(yuǎn)?？亍㈦娡赌茉?、鵬鼎控股緊隨其后，漲幅分別達(dá)到24.8%、20.21%、20%。

對于碳中和100指數(shù)而言，三棵樹以54.6%的漲幅遙遙領(lǐng)先。金盤科技、邁為股份、華寶新能漲幅均超20%，分別位居二三四，排名第五的良信股份漲幅為18.75%。

從跌幅上來看，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅有一定差距，金域醫(yī)學(xué)、樂歌股份、振華科技、德賽西威、雙良節(jié)能位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在12%-14%；而國電南瑞、美錦能源、長安汽車、洛陽鉬業(yè)、平高電氣則跌入碳中和100指數(shù)跌幅前五名，其中國電南瑞跌幅最大，達(dá)到11.68%。

自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。

美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長、高盈利質(zhì)量和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。

值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對 柳寶慶