6月27日起，興證全球中證滬港深500指數(shù)增強型基金（A類代碼：023201，C類代碼：023202）正式發(fā)行。作為業(yè)內(nèi)首只跟蹤中證滬港深500指數(shù)的增強型產(chǎn)品，該基金通過精選滬港深三地500只優(yōu)質(zhì)個股，并運用量化等增強策略，為投資者提供布局三地市場的創(chuàng)新工具。

三地龍頭資產(chǎn)配置價值凸顯

中證滬港深500指數(shù)精選滬、港、深三市500只流動性好、市值較大的股票作為樣本，實現(xiàn)A股與港股核心資產(chǎn)的全面覆蓋。該指數(shù)行業(yè)分布均衡，截至2025年3月底，已實現(xiàn)31個申萬一級行業(yè)全覆蓋，既包含金融、消費等傳統(tǒng)高股息藍(lán)籌股，也囊括港股互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。

從歷史表現(xiàn)看，近10年中證滬港深500全收益指數(shù)累計漲幅達(dá)50.45%，跑贏同期滬深300全收益指數(shù)（38.68%）及恒生指數(shù)（-15.02%）。更值得注意的是，該指數(shù)展現(xiàn)出"高彈性+低波動"的特性，年化波動率18.41%，低于滬深300的21.00%，區(qū)間最大回撤-41.97%，同樣優(yōu)于滬深300的-46.06%。

當(dāng)前時點，該指數(shù)配置價值尤為突出。成份股近5年平均ROE持續(xù)領(lǐng)跑主要寬基指數(shù)，盈利能力顯著。同時，指數(shù)近3年股息率均保持在3%以上，高于同期A股平均水平。估值方面，當(dāng)前市盈率僅為12.20倍，低于近10年72%的時間分位點，配置性價比突出。

量化增強專業(yè)團隊保駕護航

本基金采用"指數(shù)復(fù)制+量化增強"等策略，通過多因子量化選股和投資組合優(yōu)化等方法，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。擬任基金經(jīng)理田大偉表示："我們將在有效跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，重視保持行業(yè)、市值等特征中性，同時通過多因子模型力爭獲取長期穩(wěn)定的超額收益。"

擬任基金經(jīng)理田大偉先生為金融工程博士，擁有15年從業(yè)經(jīng)驗，現(xiàn)任興證全球基金專戶投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理、興證全球紅利量化選股基金基金經(jīng)理、興證全球中證A500指數(shù)增強型基金基金經(jīng)理、興證全球中證滬港深300指數(shù)增強型基金基金經(jīng)理。

興證全球基金在指數(shù)增強領(lǐng)域已有15年深耕經(jīng)驗，公司第一只指數(shù)增強基金——興全滬深300指數(shù)增強基金自2010年成立以來累計超額收益達(dá)125.33%。

據(jù)了解，興證全球基金量化團隊重視行業(yè)與風(fēng)格中性，注重跟蹤指數(shù)的偏離度控制，避免風(fēng)格漂移導(dǎo)致的風(fēng)險暴露。在協(xié)作方面，團隊合力發(fā)掘量化因子，共同豐富投資模型，基金經(jīng)理獨立自主構(gòu)建模型組合。此外，該公司自研量化策略"研發(fā)+交易+跟蹤"一體系統(tǒng)，量化投研團隊、風(fēng)險管理部、信息技術(shù)部、FOF投資與金融工程部、交易部等多部門協(xié)同作業(yè)，專業(yè)團隊緊密配合，全面支撐量化投研體系。